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Research Seminar - Winter term 2017/2018

Lectures

Date
Speaker
Subject of the lecture

10.10.2017,
16:00 Uhr,

S24, Seminargebäude


17.10.2017,
16:00 Uhr,

S24, Seminargebäude

Timo Schmid

(FU Berlin)

Flexible domain prediction of continuous and count outcomes using unit level quantile random effects regression

24.10.2017,
16:00 Uhr,

S24, Seminargebäude

Pavlo Mozharovskyi

(ENSAI, Bruz)

A notion of depth for curve data

07.11.2017,
16:00 Uhr,

S24, Seminargebäude

14.11.2017,
16:00 Uhr,

S24, Seminargebäude

Rogier Quaedvlieg

(Erasmus Univerity Rotterdam)

Relized Semi Covariances: Looking for Signs of Direction Inside the Covariance Matrix

21.11.2017,
16:00 Uhr,

S24, Seminargebäude

28.11.2017,
16:00 Uhr,

S24, Seminargebäude

Claudia Foroni
(Deutsche Bundesbank)

Mixed frequency models with MA components

05.12.2017,
16:00 Uhr,

S24, Seminargebäude

Nikolaus Hautsch

(Universität Wien)

Large-Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs and Model Uncertainty

12.12.2017,
16:00 Uhr,

S24, Seminargebäude

Josua Gösmann

(Ruhr-Universität Bochum)

Relevant change points in high deminsional time series

09.01.2018,
16:00 Uhr,

S24, Seminargebäude

Ilya Zarubin

(Universität zu Köln)

Depth based support vector classifiers to detect data nests of rare events

16.01.2018,
16:00 Uhr,

S24, Seminargebäude

Jean-Yves Pitarakis

(University of Southampton)

Uncovering Regimes in Out of Sample Forecast Errors

23.01.2018,
16:00 Uhr,

S24, Seminargebäude

Esther Ruiz

(University of Madrid Carlos III)

Accurate subsampling intervals of Principal Components Factors

 

Additional date

25.01.2018,
16:00 Uhr,

HS XXIV (René-König-Hörsaal),
WiSo-Gebäude

Stefan Mittnik

(LMU München)

Die Digitalisierung der Geldanlage

30.01.2018,
16:00 Uhr,

S24, Seminargebäude

Ilya Zarubin

(University of Cologne)