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Forschungsseminar Sommersemester 2018

Vorträge

Datum
Vortragender
Vortragsthema

11.04.2018,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude


18.04.2018,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

Jörg Stoye

(Universität Bonn)

Confidence Intervals for Projections of Partially Identified Parameters

25.04.2018,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

Alexander Mayer

(WHU – Otto Beisheim School of Management, Vallendar)

“Estimation and Inference in Adaptive Learning Models with Slowly Decreasing Gains”

 02.05.2018,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

Katsuto Tanaka

(Gakushuin University)

Cross-Sectional Effects of Common and Heterogeneous Regressors on Asymptotic Properties of Panel Unit Root Tests

09.05.2018,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

Tim Kutzker

(Universität zu Köln)

A non-parametric CUSUM-type test for testing relevant change in copulas

16.05.2018,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

Takashi Yamagata

(University of York)

Estimating Weak Factor Models 

30.05.2018,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

 

06.06.2018,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

 Melanie Krause

(Universität Hamburg)

Regional Convergence at the County Level: The Impact of Commuting

13.06.2018,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

 Holger Dette

(Ruhr-Universität Bochum)

Functional data analysis for continuous functions

20.06.2018,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

Tobias Eckernkemper

(Universität zu Köln)

Intraday Volatility and the Tail Risk of Asset Returns: A Seasonal Mixed-Frequency Copula-GAS Approach

27.06.2018,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

Anders Kock

(University of Oxford)



04.07.2018,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

 Victor Troster

(Universitat de les Illes Balears)

Cointegration, Information Transmission, and the Lead-Lag Effect between Industry Portfolios and the Stock Market
 

11.07.2018,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

 Etienne Theising

(Universität zu Köln)

Monitoring Cointegration in a System of Homogeneous Cointegrating Regressions

18.07.2018,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

 Florian Stark

(Universität zu Köln)

A Monitoring Procedure for Detecting Structural Breaks in Factor Copula Models