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Econometrics (Ökonometrie)

Informationen

  • Die Veranstaltung wird in der Regel im Wintersemester gelesen.
  • Neben der Vorlesung wird eine Übung angeboten, in der Aufgaben zu den Themen der Vorlesung besprochen werden. Versuchen Sie die Aufgaben vor der jeweiligen Übung selbständig zu lösen.
  • Termine der Vorlesungen, Übungen und Tutorien finden Sie

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    Termine der Vorlesung und Übung finden Sie auf Klips2.0 

Inhalte und Ziele

Die Studierenden besitzen grundlegende Kenntnisse ökonometrischer Methoden, die sie befähigen wissenschaftliche Beiträge im Bereich der empirischen Wirtschaftsforschung zu verstehen und empirische Studien zu ökonomischen Fragestellungen selbstständig durchzuführen. Sie modellieren wirtschaftswissenschaftliche Zusammenhänge ökonometrisch und wählen zwischen alternativen Modellspezifikationen aus. Die Parameter linearer und verallgemeinerter Regressionsmodellee, von Modellen für diskrete und begrenzt abhängige Variablen sowie von Zeitreihenmodellen können mit geeigneten Inferenzmethoden geschätzt werden. Die Studierenden führen Hypothesentests durch und erstellen Prognosen ökonomischer Variablen.

 

Inhalte des Moduls sind dabei:

  • Lineares Regressionsmodell und KQ-Methode
  • Verallgemeinertes lineares Regressionsmodell mit heteroskedastischen bzw. autokorrelierten Fehlern und (F)GLS Methode
  • Endogenität und Instrumentvariablen
  • Maximum-Likelihood Methode
  • Verallgemeinerte Momenten Methode
  • Modelle für diskrete und begrenzt abhängige Variablen
  • Uni- und Multivariate Zeitreihenmodelle
  • Panelmodelle