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Statistical Analysis of Financial Data

Informationen

  • Die Veranstaltung wird in der Regel im Sommersemester gelesen.
  • Materialien der Vorlesung und Übung finden Sie in Ilias.

    Außerdem werden interaktive Tutorien angeboten. Hier werden Aufgaben zur Vorlesung unter Anleitung durch Studierende gerechnet. Die Tutorien werden in kleinen Gruppen durch Kommilitonen im höheren Semester abgehalten.

  • Neben der Vorlesung wird eine Übung angeboten, in der Aufgaben zu den Themen der Vorlesung besprochen werden. Versuchen Sie die Aufgaben vor der jeweiligen Übung selbständig zu lösen.
  • Termine der Vorlesungen, Übungen und Tutorien finden Sie

    Termine der Vorlesungen, Übungen und Tutorien finden Sie

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    Termine der Vorlesung und Übung finden Sie auf Klips2.0

Inhalte und Ziele

Die Studierenden werden vertraut gemacht mit den stilisierten Fakten von Finanzmarktdaten, erlernen die Anwendung von Modellen der Finanzmarktökonometrie und erwerben Erfahrung mit der empirischen Analyse von Finanzmarktzeitreihen, die sie befähigt, empirische Studien selbständig durchzuführen und aktuelle wissenschaftliche Beiträge zur empirischen Finanzmarktforschung zu verstehen und kritisch zu beurteilen. Das Modul vermittelt statistisch-ökonometrische Methoden zur Prognose und Modellierung von univariaten und multivariaten Finanzmarktzeitreihen.

Inhalte des Moduls sind dabei:

  • Finanzmarktzeitreihen und ihre Eigenschaften
  • Lineare Zeitreihenmodelle
  • Empirische Analyse der Effizienz von Wertpapiermärkten und die Prognostizierbarkeit von Wertpapierrenditen
  • Empirische Analyse des Capital Asset Pricing Modells
  • Empirische Analyse intertemporaler Asset Pricing Modelle
  • Volatilitätsmodelle
  • Marktmikrostruktur und Hochfrequenzdaten

Die erlernten Methoden werden von den Studierenden in Computerübungen mit Hilfe von ökomometrischer Software zur Analyse von Finanzmarktdaten angewendet.