Informationen

• Die Veranstaltung wird in der Regel im Wintersemester gelesen.
• Die Veranstaltung wird als Vorlesung abgehalten.
• Termine der Vorlesung und Übung finden Sie auf Klips2.0.

Inhalte und Ziele

Die Studierenden lernen weiterführende, spezialisierte Theorien und Methoden, um reale Fragestellungen und Herausforderungen zu analysieren. Sie erheben und analysieren Daten mit Hilfe quantitativer und qualitativer Methoden zu ausgewählten wissenschaftlichen Fragestellungen. Zudem begründen und verteidigen sie (eigenständig erarbeitete) Positionen oder Problemlösungen.

Inhalte des Moduls sind dabei:

• Eigenschaften von Finanzmarktzeitreihen
• Zeitreihenmodelle
• Effizienz von Wertpapiermärkten
• Empirische Analyse des Capital Asset Pricing Modells
• Empirische Analyse intertemporaler Asset Pricing Modelle
• Volatilitätsmodelle
• Marktmikrostruktur und Hochfrequenzdaten

Die erlernten Methoden werden von den Studierenden in Computerübungen mit Hilfe von ökomometrischer Software zur Analyse von Finanzmarktdaten angewendet.