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Forschungsseminar

Vorträge

Datum
Vortragender
Vortragsthema

18.04.2017,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

Tobias Eckernkemper

(Universität zu Köln)

Efficient Maximum Likelihood Estimation for Income Distributions using Grouped Data

25.04.2017,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

Simon Umbach

(Universität zu Köln)

Forecasting with Supervised Factor Models

09.05.2017,

16:00 Uhr

S12, Seminargebäude

Prof. Dr. Yarema Okhrin

(Universität Augsburg)

Optimal Shrinkage Estimation of High-Dimensional Portfolios

16.05.2017,

16:00 Uhr,
S12, Seminargebäude

Prof. Dr. Uwe Hassler

(Goethe-Universität Frankfurt)

Harmonically Weighted Processes: A simple model to capture long memory

06.06.2017,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

 Pfingstwoche

13.06.2017,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

Prof. Dr. Thomas Kneib

(Universität Göttingen)

Bayesian Structured Additive Distributional Regression

20.06.2017,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

Dr. Sebastian Kripfganz
(University of Exeter)

Unconditional Transformed Likelihood Estimation of Time-Space Dynamic Panel Data Models

27.06.2017,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

Prof. Patrik Guggenberger, Ph.D

(Penn State Uni, USA)

A more powerful subvector Anderson Rubin test in linear instrumental variable regression

04.07.2017,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

 Prof. Dr. Mark Trede

(Universität Münster)

Rational bubbles with stochastic discount factor

11.07.2017,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

Prof. Dr. Weining Wang

(HU Berlin)

Network Quantile Autoregression

18.07.2017,
16:00 Uhr,

S12, Seminargebäude

Prof. Dr. Oliver Grothe

(Karlsruher Institut für Technologie)

Dynamically Combined Density Forecasts From Sets of Points Forecasters

25.07.2017,

16:00 Uhr,

S12,

Seminargebäude

Florian Stark

(Universität zu Köln)

Testing for structural breaks in factor copula models