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Forschungsseminar Wintersemester 19/20

Vorträge

Datum
Vortragender
Vortragsthema

15.10.2019,
16:00 Uhr,

S241 WiSo-Erweiterungsbau

Andrè Portela Santos

(Universidade Federal de Santa Catarina,

Campus Universitário Trindade)

„Characteristics-based investment in mutual funds: which characteristics matter, and why?“

29.10.2019,
16:00 Uhr,

S241 WiSo-Erweiterungsbau

Matei Demetrescu

(Universität Kiel)

„Testing the predictability of tock returns with smoothly varying deterministic mean“

19.11.2019,
16:00 Uhr, 

S241 WiSo-Erweiterungsbau

Philipp Hansen

(Universität zu Köln)

"Alternative Approaches for Estimating Factor Augmented Panel Data Models"

26.11.2019,
16:00 Uhr, 

S241 WiSo-Erweiterungsbau

Arturas Juodis

(University of Groningen)

"Quantifying Noise"

03.12.2019,
16:00 Uhr,

S241 WiSo-Erweiterungsbau

Keyan Liu

(Humboldt-Universität zu Berlin)

"Variational Inference for Stationary ARMA model"

10.12.2019,
16:00 Uhr,

S241 WiSo-Erweiterungsbau

Tim Kutzker

(Universität zu Köln)

"Using Penalized Splines for Specification Testing in Quantile Regression Models"

17.12.2019,
16:00 Uhr,

Hörsaal VIIb Hauptgebäude

Hans Manner

(Universität Graz)

"Model and Moment Selection in Factor Copula Models"

07.01.2020,
16:00 Uhr,

S241 WiSo-Erweiterungsbau

Simon Umbach

(Universität zu Köln)

„Improving the Diebold Mariano test under rational forecasts”

 

14.01.2020,
16:00 Uhr,

S241 WiSo-Erweiterungsbau

Christian Aßmann

(Universität Bamberg)

"Bayesian analysis of confirmatory item factor models with missing values"

21.01.2020,
16:00 Uhr,

S241 WiSo-Erweiterungsbau

Javier Hualde

(Universidad Pública de Navarra)

"Estimation of fractional time series models with deterministic trends"

28.01.2020,
16:00 Uhr, 

S241 WiSo-Erweiterungsbau

Hartmut Stenz

(Universität zu Köln)

"Supervised factor models for forecasting within a rich data environment"

04.02.2020,
16:00 Uhr, 

S16,
Seminargebäude

Ji Eun Choi

(Ewha Womans University)

"A correlation matrix break test based on self-normalization method"

05.02.2020,
12:30 Uhr,

S21,
Seminargebäude

 

Workshop

"Recent Developments in Time Series and Panel Econometrics"