Statistik für Fortgeschrittene: Stochastische Modelle
Informationen
- Die Veranstaltung wird in der Regel im Sommersemester gelesen.
- Zur erfolgreichen Teilnahme sind fortgeschrittene Kenntnisse in Mathematik und Statistik erforderlich.
- Neben der Vorlesung wird eine Übung angeboten, in der Aufgaben zu den Themen der Vorlesung besprochen werden. Versuchen Sie die Aufgaben vor der jeweiligen Übung selbständig zu lösen.
Inhalte und Ziele
Die Studierenden erlernen vertiefte Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Stochastischen Modellierung, die der Anwendung von Methoden der statistischen Inferenz in der empirischen Wirtschaftsforschung zugrunde liegen. Behandelt werden dabei die Berechnung und Interpretation von Wahrscheinlichkeiten sowie die Modellierung ökonomischer Sachverhalte mit Hilfe von Zufallsvariablen und stochastischen Prozessen.
Inhalte des Moduls sind dabei:
- Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeit
- Eindimensionale und mehrdimensionale Zufallsvariablen
- Momente von Zufallsvariablen
- Parametrische Familien univariater und multivariater Wahrscheinlichkeitsverteilungen
- Asymptotik
- Poisson-Prozesse
- Brownsche Bewegungen
- Markovketten